MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 주식이나 다른 금융 자산의 가격 변동성을 분석하기 위한 기술적 지표입니다. 주로 트렌드의 방향과 강도를 파악하는 데 사용됩니다. MACD는 두 가지 이동 평균선 간의 관계를 나타내는데, 그 차이를 이용하여 매수와 매도의 신호를 제공합니다.
MACD의 구성 요소
MACD 선: 두 개의 이동 평균선(단기 이동 평균과 장기 이동 평균) 간의 차이를 나타냅니다. 보통 12일 지수 이동 평균(EMA)과 26일 EMA를 사용합니다.
MACD 선 = 12일 EMA - 26일 EMA
시그널 선: MACD 선의 9일 지수 이동 평균(EMA)입니다. 시그널 선은 MACD의 신호를 확인하는 데 사용됩니다.
히스토그램: MACD 선과 시그널 선의 차이를 시각적으로 표현한 것입니다. 히스토그램이 0보다 클 때는 상승 트렌드, 0보다 작을 때는 하락 트렌드를 나타냅니다.
MACD 사용법
매수 신호: MACD 선이 시그널 선을 아래에서 위로 교차할 때. 이는 상승 트렌드의 시작을 알리는 신호입니다.
매도 신호: MACD 선이 시그널 선을 위에서 아래로 교차할 때. 이는 하락 트렌드의 시작을 알리는 신호입니다.
다이버전스: 가격이 새로운 고점 또는 저점을 기록할 때, MACD가 새로운 고점/저점을 만들지 않으면 추세 반전의 가능성을 나타낼 수 있습니다.
MACD는 트렌드 추종 지표이므로, 주로 가격이 일정한 방향으로 움직일 때 유효합니다. 하지만 횡보 장세에서는 신호가 잘못 나타날 수 있어, 다른 지표들과 함께 사용하면 더 효과적입니다.
다이버전스(Divergence)는 가격의 움직임과 기술적 지표(예: MACD, RSI 등)가 서로 다른 방향으로 움직일 때 발생하는 현상입니다. 이 현상은 종종 추세의 반전을 예고하는 신호로 사용됩니다. 쉽게 말해, 가격은 한 방향으로 가고 있는데, 지표는 다른 방향으로 움직이는 경우입니다.
다이버전스의 종류
긍정적인 다이버전스 (Bullish Divergence):
가격은 하락하고 있는데, 지표는 상승하는 경우입니다.
예시: 주식 가격이 낮은 저점을 계속 찍고 있지만, MACD나 RSI는 낮은 저점보다 높은 저점을 찍을 때 발생합니다. 이는 가격이 더 이상 하락하지 않고, 반등할 가능성이 높다는 신호로 해석할 수 있습니다.
부정적인 다이버전스 (Bearish Divergence):
가격은 상승하고 있는데, 지표는 하락하는 경우입니다.
예시: 주식 가격이 높은 고점을 계속 찍고 있지만, MACD나 RSI는 고점에서 낮은 고점을 찍을 때 발생합니다. 이는 가격이 더 이상 상승하지 않고, 하락할 가능성이 높다는 신호로 해석할 수 있습니다.
다이버전스를 보는 이유
다이버전스는 종종 추세 반전의 신호로 사용됩니다. 예를 들어, 가격이 계속 상승하면서 지표는 하락하거나, 가격이 하락하면서 지표는 상승한다면, 그 추세가 더 이상 지속되지 않을 가능성이 크다는 것을 알리는 경고일 수 있습니다.
다만, 다이버전스가 항상 정확한 반전 신호를 주는 것은 아니기 때문에, 이를 다른 지표나 분석과 결합해 사용하는 것이 좋습니다.
출처 : ChatGPT - 4
